关于ADF检验我直接运用Eviews5.0 中系统自带的基于SIC准则最优滞后阶数。
最终结果为
CEFD序列变量（C，T，7）的情况下平稳，R序列在（0，0，0）的情况下平稳
我再使用直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型
接着在估出结果的窗口view-lag structure-lag length criteria，
在弹出的窗口自己设置一个滞后长度，还是使用默认的滞后长度“8"
输出了AIC，SC，LR等各个准则在各个滞后期下的数值，带*的表示该准则下选择的最佳滞后期，最终结果如下图
VAR Lag Order Selection Criteria | | | | |
Endogenous variables: RT CEFD | | | | |
Exogenous variables: C | | | | |
Date: 04/08/15 Time: 13:36 | | | | |
Sample: 1 1457 | | | | | |
Included observations: 1449 | | | | |
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Lag | LogL | LR | FPE | AIC | SC | HQ |
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0 | 5584.187 | NA | 1.54e-06 | -7.704882 | -7.697596 | -7.702163 |
1 | 8190.718 | 5202.268 | 4.25e-08 | -11.29706 | -11.27520 | -11.28890 |
2 | 8219.809 | 57.98262 | 4.11e-08 | -11.33169 | -11.29526 | -11.31809 |
3 | 8247.486 | 55.08691 | 3.98e-08 | -11.36437 | -11.31337 | -11.34534 |
4 | 8294.583 | 93.60913 | 3.75e-08 | -11.42386 | -11.35828* | -11.39939 |
5 | 8304.137 | 18.96172 | 3.72e-08 | -11.43152 | -11.35138 | -11.40161 |
6 | 8305.829 | 3.353286 | 3.73e-08 | -11.42833 | -11.33362 | -11.39299 |
7 | 8320.035 | 28.11764 | 3.68e-08 | -11.44242 | -11.33313 | -11.40164 |
8 | 8334.909 | 29.40081* | 3.62e-08* | -11.45743* | -11.33357 | -11.41121* |
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* indicates lag order selected by the criterion | | | |
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) | | |
FPE: Final prediction error | | | | |
AIC: Akaike information criterion | | | | |
SC: Schwarz information criterion | | | | |
HQ: Hannan-Quinn information criterion | | | |
是否最优滞后期为8？还是说我验证的滞后长度为8，还可以继续增加设置的滞后期长度？
我之后再进行格兰杰因果检验，是不是应该用8的滞后期？
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