两个原因很难判断
1.你的数据量太少
2.一般判断根据SIC,AIC等
Lag:   Log-likelihood     Akaike         Schwarz       Hannan-Quinn
1        -133.327        -135.327        -136.623        -135.712        
2        -118.377        -124.377        -128.265        -125.533        
3        -100.248        -110.248        -116.728        -112.175        
4        -79.6928        -93.6928        -102.764        -96.3901

VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: LP HP                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 12/27/09   Time: 16:08                                               
Sample: 2003Q1 2009Q3                                               
Included observations: 23                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -155.4412        NA          3025.688         13.69054         13.78928         13.71537
1        -125.7465         51.64294         324.8789         11.45622         11.75243         11.53071
2        -119.3790         9.966443         267.3873         11.25035         11.74405         11.37451
3        -111.6574         10.74315         198.5029         10.92673         11.61790         11.10056
4        -102.9023          10.65840*          137.7760*          10.51324*          11.40189*          10.73674*
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                               
                                               
VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: LP HP                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 12/27/09   Time: 16:08                                               
Sample: 2003Q1 2009Q3                                               
Included observations: 20                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -133.5354        NA          2638.461         13.55354         13.65311         13.57298
1        -109.4083         41.01607         354.1199         11.54083         11.83955         11.59914
2        -100.6176         13.18596         223.1091         11.06176         11.55963         11.15895
3        -95.36588         6.827290         204.9178         10.93659         11.63360         11.07265
4        -89.76252         6.163699         188.5378         10.77625         11.67241         10.95119
5        -78.98111         9.703267         109.4953         10.09811         11.19342         10.31193
6        -65.04973          9.751963*         50.92805         9.104973         10.39943         9.357664
7        -49.70456         7.672585          24.20411*          7.970456*          9.464055*          8.262022*
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                               
                                               
一直在减少，怎么办

*** Sun, 27 Dec 2009 08:42:28 ***
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA

endogenous variables:     lp_d1 hp_d1
deterministic variables:  CONST S1 S2 S3
sample range:             [1962 Q4, 1966 Q3], T = 16

optimal number of lags (searched up to 10 lags of levels):
Akaike Info Criterion:    6            
Final Prediction Error:   2            
Hannan-Quinn Criterion:   6            
Schwarz Criterion:        6

1.你应该选择一阶差分后的数列进行分析
2.你的数据量少，可能会影响你的结果
3.你原数据可能有趋势项，季节项