haoyun010 发表于 2012-5-29 21:27
本人认为，你是对单个时间序列进行建模分析，没有必要进行协整分析，可以进行ARCH建模分析

haoyun010 发表于 2012-5-29 21:51
本人认为，在你说的情况下出现此结果为正常现象

bbvictorcom 发表于 2012-5-29 21:07
我是个菜鸟，收益率序列都是平稳的，他们还有进行协整检验码

bbvictorcom 发表于 2012-5-30 08:54
那我该用什么模型去分析价格传导关系啊，AR应该是不行了，TGARH的均值方程也不知道怎么写

bbvictorcom 发表于 2012-5-29 20:09
我是从两个期货市场日收盘价对数差分得到的收益率数据，收益率序列都是平稳的。你的意思是直接分析收盘价 ...

空空残阳 发表于 2012-5-30 23:01
也许是时间序列的频数太低，日数据的话，当天也许就可以在两个期货市场完成套利，出现滞后为零太正常了 ...

haoyun010 发表于 2012-5-30 21:28
是的，TGARH模型或EGARCH模型对市场波动率解释能力较强，教材上一般都有具体操作方法

bbvictorcom 发表于 2012-5-31 16:53
Eviews里面只有二元GARCH模型程序，我需要用到二元TGARCH，但又找不着程序。唉，这论文没法做了

notmiracle 发表于 2013-9-3 17:25
不知道楼主是如何做的，我自己也出现过这种情况，我是用的lag length criteria来选择的，一开始我选择的最大 ...

i莉莉酱 发表于 2017-4-9 22:49
最优滞后期一直为0怎么办呢？能不能之间自己设定滞后期，然后检验模型的是否稳定。。