全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
14904 8
2012-02-02
VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 02/02/12   Time: 16:52                                               
Sample: 2005M07 2011M06                                               
Included observations: 67                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0         516.7503        NA          1.60e-13        -15.27613        -15.11160        -15.21102
1         800.1504         516.0419         7.15e-17        -22.98956        -22.00239        -22.59894
2         862.9326         104.9494         2.34e-17        -24.11739         -22.30757*        -23.40124
3         888.4093         38.78545         2.39e-17        -24.13162        -21.49915        -23.08995
4         937.2854          67.11348*          1.25e-17*         -24.84434*        -21.38923         -23.47714*
5         959.3788         27.03963         1.51e-17        -24.75758        -20.47981        -23.06485
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion               

看的大部分论文都是滞后两期,自己的做出来却滞后四期,是不是哪里有问题啊?另:根据SAS结果也是滞后两期。我是该选择两期呢还是两期呢?


                               
                                               


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-2-5 13:27:22
既然结果是4期,就选4期。但做计量的,通常都应抱有谨慎的态度。你可以两种都试试。再根据相关结果进行判断。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-10-23 15:29:59
你好,我现在做论文也碰到你这样的问题了,想问下,你用67个月度数据做VAR时,选择最优滞后期,在eviews里,你输入的是5,然后根据那些准则判断出来选择4最优。那这个5是怎么确定的呢?不同的介数结果是不一样的。我有144个月度数据,在那个“LAGS TO INCLUDE”里输入多少合适呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-10-23 23:11:46
tanke10 发表于 2012-10-23 15:29
你好,我现在做论文也碰到你这样的问题了,想问下,你用67个月度数据做VAR时,选择最优滞后期,在eviews里, ...
Eviews  里有一个默认数值,输入不同的数字,结果是不一样的。你可以每期都试一下。(PS:有时候只有最后一期显示最优,坑爹啊)
我最后还是选择了两期 ,滞后四期无法从经济意义上解释。后来听计量老师讲,最好是让自己的结论可以解释。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-10-24 15:38:00
凝固的云 发表于 2012-10-23 23:11
Eviews  里有一个默认数值,输入不同的数字,结果是不一样的。你可以每期都试一下。(PS:有时候只有最后 ...
好的 谢谢 我的选择滞后四期 VAR模型就是稳定的了 而且这时候AIC SC最小 我就选择四期好了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-4-19 16:32:13
tanke10 发表于 2012-10-23 15:29
你好,我现在做论文也碰到你这样的问题了,想问下,你用67个月度数据做VAR时,选择最优滞后期,在eviews里, ...
同问这个问题,我也遇到了,不知道“LAGS TO INCLUDE”里输入多少。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群