滞后期选择，求高手赐教？！急！ - 经管之家

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滞后期选择，求高手赐教？！急！

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收藏 2011-07-07

请问VAR模型和格兰杰和JJ检验的滞后期是不是都要一样啊？是不是都要用lag length确定的最佳滞后期？

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2011-7-7 16:42:59

最简便的方法是根据AIC和SC大小选择滞后模型，从而判定滞后阶数。

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2011-7-7 21:07:32

2# liumingpzh0325
三个都根据AIC准则来吗？

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2015-1-23 19:17:24

协整的滞后阶数是最优滞后阶数-1

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