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2012-01-12


目的:选择vec模型的滞后期

在建立var模型后,可以在结果窗口通过view-lag length得到一个这样的结果,通过多个准则中来选择var模型的滞后期。


  Lag   

LogL

  
  

LR

  
  

FPE

  
  

AIC

  
  

SC

  
  

HQ

  






  

0

  
  

65920.37

  
  

NA

  
  

2.44e-07

  
  

-9.551310

  
  

-9.550219

  
  

-9.550947

  
  

1

  
  

133231.0

  
  

134592.1

  
  

1.42e-11

  
  

-19.30378

  
  

-19.30051

  
  

-19.30269

  
  

2

  
  

135733.6

  
  

5003.214

  
  

9.87e-12

  
  

-19.66581

  
  

-19.66035

  
  

-19.66399

  
  

3

  
  

136696.9

  
  

1925.794

  
  

8.59e-12

  
  

-19.80482

  
  

-19.79718

  
  

-19.80227

  
  

4

  
  

136850.6

  
  

307.1259

  
  

8.40e-12

  
  

-19.82650

  
  

-19.81668

  
  

-19.82323

  
  

5

  
  

136931.1

  
  

160.7949

  
  

8.31e-12

  
  

-19.83758

  
  

-19.82558

  
  

-19.83358

  
  

6

  
  

136958.5

  
  

54.85396

  
  

8.28e-12

  
  

-19.84098

  
  

-19.82679

  
  

-19.83625

  
  

7

  
  

136981.2

  
  

45.37326

  
  

8.26e-12

  
  

-19.84369

  
  

-19.82732*

  
  

-19.83824*

  
  

8

  
  

136989.9

  
  

17.25181

  
  

8.26e-12

  
  

-19.84436

  
  

-19.82581

  
  

-19.83818

  
  

9

  
  

136993.3

  
  

6.852587

  
  

8.26e-12

  
  

-19.84428

  
  

-19.82354

  
  

-19.83737

  
  

10

  
  

136998.0

  
  

9.402374*

  
  

8.26e-12*

  
  

-19.84438*

  
  

-19.82146

  
  

-19.83675

  








但是建立vec后却没有这个选项,我该怎么确定滞后期呢,可以通过var选择的滞后期作为vec的滞后期么


或者我应该怎么做啊?


真心求教,谢谢!


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2012-1-13 20:50:39
好像是滞后10期。。。看*最多的那一行。。。不知道准确与否,可以再询问一下其他人
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2012-1-15 18:35:33
lzqyjwz 发表于 2012-1-13 20:50
好像是滞后10期。。。看*最多的那一行。。。不知道准确与否,可以再询问一下其他人
这个表格我知道怎么看,我疑惑的是怎么确定vec模型的滞后期
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2012-1-15 18:44:40
可以通过var选择的滞后期作为vec的滞后期,这是允许的,但你是否先对序列做了平稳性检验呢?
就是在做了向量自回归模型VAR后,你可以检验下滞后结构,即lag structure,滞后结构里有个AR roots table,这个自回归根表,会帮你确定滞后阶数
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2012-1-15 21:37:02
一般来说,VAR和VECM的滞后阶数可以选择一样的,其实没有太严格的要求,主要还是看你研究的目的。滞后阶数要根据你要的结果来定。
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2012-2-13 21:51:11
ffyyll13 发表于 2012-1-15 18:44
可以通过var选择的滞后期作为vec的滞后期,这是允许的,但你是否先对序列做了平稳性检验呢?
就是在做了向量 ...
谢谢你的回复,呵呵
两个变量是一阶协整的,然后我才做了vec模型,得到的单位根都在单位圆内,是不是协整的变量做出来都在单位圆内?
另外您说的这个表格怎么看啊?
       
     Root                                    Modulus
       
1.000000                        0.999999999999999
0.992785                        0.992784645447375
0.636711                        0.636711236767274
-0.159491 - 0.613563i        0.633953538234484
-0.159491 + 0.613563i        0.633953538234484
0.374053 - 0.490021i        0.616470262664391
0.374053 + 0.490021i        0.616470262664391
-0.548484 - 0.228908i        0.594334094035332
-0.548484 + 0.228908i        0.594334094035332
-0.414141 - 0.399287i        0.575275814620433
-0.414141 + 0.399287i        0.575275814620433
0.416146 - 0.395399i        0.574036833818626
0.416146 + 0.395399i        0.574036833818626
0.042048 - 0.568535i        0.570087408552512
0.042048 + 0.568535i        0.570087408552512
-0.472327        0.472327237381056
       
VEC specification imposes 1 unit root(s).       
       

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