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关于VAR模型的滞后期选择的探讨

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收藏 2009-11-17

关于VAR模型的滞后期的确定，是目前我们很多人困惑的一个问题，如何确定最佳滞后期是大家想要知道的，希望大家在此多多探讨和学习。
目前有很多人根据AIC准则和SC准则所确定的滞后期，也有些论文只用其中一个原则去判断滞后期，但是有时AIC和SC最小值的位置不一致时，很多人建议LR检验。也有的ALC和SC原则判断出滞后期很大，比如7期，这时这么大的滞后期是否还具有经济含义？

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2009-11-24 09:52:40

这也是我想知道的。AIC,SC多大才算通过？希望有人帮忙解决下。

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2009-11-24 16:41:36

选择各种滞后期，看哪一个的AIC,SC最小

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2009-11-26 10:54:16

AIC,SC与LR结合检验

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2009-12-8 10:08:27

如果找到SIC AC 最小值时的滞后期是9了。。。这么大的lag 正常吗？

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2009-12-8 12:45:46

做VAR后，点击view窗口的lag structure中的lag length criteria，根据LR、FPE、AIC 、SC、HQ五个综合确定最优滞后期是多少，如果结论不一致，则根据少数服从多少原则，看上述几种方法最倾向于最后几期就可以了（上述几种方法基于Eviews6.0，可能5.0会有所不同，但区别不会太大

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2009-12-24 13:14:54

我自己做的时候 VAR 然后再看看单位根是不是都在园内，如果不在，就调整 lag ，最后做lag length Criteria

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2010-3-29 10:28:49

同意6楼的意见，考虑Eviews输出比较。以多为依据

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2010-4-8 10:23:49

我的建议是先看AIC 和SC ，如果结果出现矛盾，再依据LR

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2010-7-23 19:07:20

使用用赤池（Akaike）信息准则（AIC）、施瓦茨（Schwartz）准则（SC）和LR统计量作为选择最优滞后阶数的检验标准，并用自相关Q统计量、LM统计量检验残差序列有无自相关，JB检验（Jraque-Bera）检验残差的正态性

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2013-4-15 17:27:50

请问楼上LR、FPE、AIC 、SC、HQ中FPE和HQ代表什么？Eviews6.0中有吗？

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2013-4-19 11:21:35

在这里leg to include选择几呢？我发现不同数，结果不同，那该怎么选？？

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2013-11-14 18:18:43

同12楼，选择不同数，出来的结果不同，比如选择3，出来的结果一看AIC SC HQ 等确定最优是滞后1期，但是选择5，出来的结果一看AIC SC HQ 等确定最优是滞后4期，怎么办呢？

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2015-2-9 21:17:28

secondboy 发表于 2010-4-8 10:23
我的建议是先看AIC 和SC ，如果结果出现矛盾，再依据LR

请问如何根据LR呀

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2017-3-25 12:21:07

shijianping 发表于 2009-12-8 12:45
做VAR后，点击view窗口的lag structure中的lag length criteria，根据LR、FPE、AIC 、SC、HQ五个综合确定最 ...

如果SC、HQ的滞后期一样，FPE、AIC的最优滞后期一样，LR的很大，那怎么选择啊

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