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VAR模型滞后期选择的问题
楼主
cclowp
2624
1
收藏
2011-02-19
如果我做普通var确定的最佳滞后期为3,按道理johansen检验的滞后期应该为2,
可是接下来做误差修正由于只有20年数据,最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。
请问这个情况下我应该如何选择?
我的QQ305942543 希望各位高手能够教教我啊
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-21 13:36:06
可能你的变量个数太多
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