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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2014-02-13
大家好,我想用wntestq命令检验白噪声,已经生成了残差,唯一还不明白的是变量里的lag该如何确定?

我想使用的命令是wntestq [varname], lags(n) 。

先多谢指点了。
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2015-2-10 20:29:12
一般我们会选择一个较长的滞后阶数进行判断,长度不是死的,根据样本容量而定吧
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2018-11-22 13:26:00
在help文件中,该命令的语法是:
wntestq varname [if] [in] [, lags(#)]
其中,中括号内的内容可以省略。
这意味着在使用该语句时,可以不规定滞后阶数,
此时Stata默认滞后阶数为min{floor(n/2)-2,40}
(此处floor表示向下取整)
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