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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
5095 4
2012-12-08
命令如下所示。regress y x2bgtest
predict e, residuals
reg e x2 L.e
di e(N)*e(r2)
more
其中做回归有一个reg e x2 L.e,里面为什么加做L.e,和单纯reg e x2 有什么区别,l.e有什么用呢。谢谢各位的回答。

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2012-12-8 01:06:43
L.  表示滞后
L.e 表示残差e的滞后一期
L2.e 表示滞后2期
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2012-12-8 01:12:18
蓝色 发表于 2012-12-8 01:06
L.  表示滞后
L.e 表示残差e的滞后一期
L2.e 表示滞后2期
那滞后性是可以从数据里面分析出来的吧~才学的stata还不是很了解哦
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2012-12-8 01:33:14
楼主一开始的帖子实在令人看不懂,
现在程式段落弄地比较好些,总算比较知道在问什么罗!【虽然还是怪怪的】

不就是在说残差自相关【或称序列相关】

若是单纯reg e x2,这可以粗浅理解为解释变量和残差的关联诊断

若是reg e x2 L.e, 重点在后面的L.e【表过去一期的残差】
所以粗浅理解为过去一期残差和当期残差的自相关诊断

最后小补充,除bgtest这指令外,
现在一般是在回归后,利用事后指令estat bgodfrey  

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2012-12-8 02:55:50
h3327156 发表于 2012-12-8 01:33
楼主一开始的帖子实在令人看不懂,
现在程式段落弄地比较好些,总算比较知道在问什么罗!【虽然还是怪怪的 ...
谢谢 因为刚刚接触  还是不知道怎么问 幸好你能理解
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