自己顶一下

没人吗

我也遇到了这个问题，后来仔细想了想ARCH和GARCH的关系后发现没有ARCH也可以存在GARCH过程，具体如下：
不好意思，字体有点小。解释的话就是ARCH过程和GARCH过程都是假设回归估计式的残差平方存在自相关问题，但这个自相关过程是怎么样的有点不一样，ARCH是残差平方完全与前一期相关不存在外部的影响，而GARCH则认为除了与自身前一期有关外，也可以是残差平方的自相关性来自于某个影响残差平方的外部变量存在自相关过程，简单的说一个是由自身引起的，一个是自身和外部因素都有，甚至只是外部因素的原因引起的。
希望我的回答能够帮助到你，共同进步！

那是不是说可以不用ARCH——LM Test，直接建GARCH，系数显著，通过检验即可呢？

好像不行，前天上课我把这个告诉老师后，他说GARCH（1,0）虽然在eviews上能跑，但是如果是用上面的公式算那么GARCH公式的部分就只是用ht-1估计ht，和残差项就没有关系了，不知道eviews是怎么算出来的，所以他说GARCH中一定要带ARCH的部分，所以LM test一定要做。至于ARCH不显著GARCH显著的问题，这个估计就没办法了，试试其他调整数据的手段吧，比如季节性差分或者其他的ARMA模型什么的。