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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
4342 6
2014-07-23
我有如下程序

proc autoreg data=out;
model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp);
output out=out1 cev=vo;
run;quit;

其中我知道cev是方差ht的估计值

请问这个cev的值是怎么算出来的.......我按照ht=c+ae(t-1)+bh(t-1)这个模型算算不对啊
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2014-7-24 11:14:19
ARCH0            1       0.0743     0.009449       7.87      <.0001
                                 ARCH1            1       0.0925     0.009547       9.69      <.0001
                                 GARCH1           1       0.8858       0.0116      76.27      <.0001
这是方差方程中的系数
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2014-7-24 11:25:19
ermutuxia 发表于 2014-7-24 11:14
ARCH0            1       0.0743     0.009449       7.87
我代进去和cev估计出来的值不太一样啊
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2014-7-24 13:39:05
这个你手动是自己算不出来呀,是一个迭代的过程,不知道说的对不对
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2014-7-24 15:50:12
ermutuxia 发表于 2014-7-24 13:39
这个你手动是自己算不出来呀,是一个迭代的过程,不知道说的对不对
那请问第一个方差是怎么算?

sigma(t)=sigma(t-1),那么to时刻的sigma用哪个算?
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2014-7-24 15:52:26
这个不能手动的算,cev里面得出的就是估计的方差,是一个复杂迭代的过程
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