各位帮帮忙，帮我算一下投资组合的最优解。。谢了

bubble626

1348

收藏 2014-03-05

急急急！！！各位帮帮忙，本人实力有限，希望有人帮我算一下投资组合的最优解。。谢了！谢谢！！

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zhu334334334

2014-3-10 21:22:38

針對您的兩個問題分別說明建模過程如下：
1.投資組合理論
目標函數為投資組合風險最小，以任

投組.xls
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兩組投組權重相乘，再乘以其共變異數計算
限制式:
a.符合不同投組權重要求
b.投組權重加總為1
c.要求之最低報酬(您未設定，我假設為5%)
2.不在乎風險，只求報酬最大
目標函數為投組的期望報酬最大，以不同權重乘上其報酬率計算
限制式:
a.符合投組比例要求
b.投組權重和為1

以上計算存在"投組.xls"檔中，請參詳！