求助一个股价回归模型的问题（急急等待中！）

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收藏 2008-03-06

请问诸位大侠，为什么不能用用股价对时间做回归，为什么书上说是谬误回归呢？急切希望高手解答。。。谢谢

[此贴子已经被作者于2008-3-6 16:21:08编辑过]

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2008-3-6 13:04:00

股价时间序列是平稳的吗？

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2008-3-6 13:57:00

非平稳数据，但为什么非平稳数据回归会导致其本身所有的高相关系数没有意义呢？比如你用5日均价对时间T做回归，得出的回归系数很高，但理论上讲这时由于非平稳数据的缘故，这个相关系数没有意义，我想知道这个解释，谢谢！

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2008-3-6 14:01:00

比如说将股价序列做MA5或MA60。使得其比较平稳，这时为什么还是不能对时间T做回归呢？期待各位高手的解答。。。谢谢

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