如题：我用EVIEWS做关于股价的GARCH（1，1）模型：

Dependent Variable: LOG(Y)    
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution    
Date: 03/08/08   Time: 20:56    
Sample (adjusted): 2 1195    
Included observations: 1194 after adjustments    
Convergence achieved after 12 iterations    
Variance backcast: ON    
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)    
    
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
    
LOG(Y(-1)) 1.000011 4.03E-05 24818.15 0.0000
    
 Variance Equation   
    
C 1.16E-05 2.06E-06 5.621188 0.0000
RESID(-1)^2 0.222097 0.020109 11.04463 0.0000
GARCH(-1) 0.747353 0.021762 34.34203 0.0000
    
R-squared 0.994402     Mean dependent var  7.364056
Adjusted R-squared 0.994388     S.D. dependent var  0.198381
S.E. of regression 0.014862     Akaike info criterion  -5.828220
Sum squared resid 0.262836     Schwarz criterion  -5.811185
Log likelihood 3483.448     Durbin-Watson stat  1.931407
    
但在matlab中如何做呢？ 请高手指教  谢谢！！

数据为：1998年1月三日到2001年12月31日上证指数 见附件。