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1702 1
2008-03-12

检验变量

特征量

原假设(H0

备择假设(H1

似然比

临界值

结论

m1,EM1

0.830394

r=0

r=1

20.50281

 

none

0.085714

r<=1

r=2

0.985734

3.761

至少存在一个

这样算不算存在协整关系啊???

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2008-3-12 20:55:00

你的第一个临界值呢,如果比左边的似然比小(或大一点点的话),则拒绝原假设“none”(原假设是不存在协整,r=0,none),否则就得接受原假设。如果拒绝了第一个原假设,就看你的第二个检验,如果临界值远大于似然比的值,表明接受原假设:存在一个协整。由于你只有两个变量,故最多只存在一个协整。不知道你是用什么软件做的,如果是用eviews,按理说还有相伴概率p和是否有(几个)协整的检验结论的,假设显著性水平是5%,若p<=5%,则拒绝原假设,若p>5%,则接受原假设,用p值判断更直接。

实际上还得考虑数据生成过程,不能乱用协整,如果你是用Eviews,那么在做协整检验前,你还得选择是否有截距项和趋势项,否则做的协整检验就是不严密的。

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