向量自回归（VAR）模型能否对日数据做脉冲响应？ - 经管之家

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向量自回归（VAR）模型能否对日数据做脉冲响应？

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收藏 2014-03-20

向量自回归（VAR）模型和TVP-VAR模型能否对高频日数据做脉冲响应？在统计上有意义吗？

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2015-1-5 15:53:36

从理论上讲是可以的，只要是时间序列平稳或协整

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