请问ARMA模型可预测多少个数据

木槿花开5

8714

收藏 2014-03-25

请教：现有至少1500个数据，建立ARIMA模型后，进行短期预测，请问一般可以预测多少个数据，可保证预测结果不失真？
谢谢了，

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xiejietao

2014-3-25 21:32:01

可以先将一部分数据留出来，来估计预测的精度的。比如你有100年的数据，先用90年的估计出模型，预测时候再扩展数据范围到120.130,140,，看看90-100这个阶段的数据相差多少，就可以看出来预测范围在哪里精度最好了。

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jingguan1234

2014-3-26 02:35:49

看你模型拟合度怎么样了。楼上说的有理，留出一部分数据核实模型也是可行的。不过，兵无常势，水无常形, 最好找懂行的时序专家看看。

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木槿花开5

2014-4-3 17:34:14

xiejietao 发表于 2014-3-25 21:32
可以先将一部分数据留出来，来估计预测的精度的。比如你有100年的数据，先用90年的估计出模型，预测时候再扩 ...

谢谢！我看有人也问到类似问题，有人说是只有6、7个预测值精度较高，我用数据建模预测了下，大约20、30个数据精度还是可以的，起码趋势大致一致，那我可以说：以此看来预测范围在30个以内吗？
还有，其实我想问问，一般的模型的预测范围大约在多少个？大约超出多少个数据范围就会大幅度失真？
谢谢！！！

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xiejietao

2014-4-3 20:27:44

这个问题我也无法回答，我的计量很多都是自学的，属于背了很多公式会eviews方法但不会推导的那种，建议找本学院的数量经济学研究生或者博士生或者问问计量的老师。一般上课都有留邮箱电话什么的，你也可以发个邮件给李子奈的。课件上有它的地址，我忘了，不好意思。或者直接看william w.s.wei,time siries analysis.

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木槿花开5

2014-4-10 10:05:47

xiejietao 发表于 2014-4-3 20:27
这个问题我也无法回答，我的计量很多都是自学的，属于背了很多公式会eviews方法但不会推导的那种，建议找本 ...

谢谢

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