lopez93 发表于 2014-3-26 00:14
正确的做法：

你先xtreg, fe，结果底下有个F test that all u_i=0，这个检验如果不通过，即p值很小，那么 ...

lopez93 发表于 2014-3-26 21:47
对 那么混合回归就是不能用的

接下来就是在fe和re之间做选择了

mermaid1258 发表于 2016-3-8 11:41
我看教科书还有文献 都是选择了固定效应模型 我的数据测出来是随机效应模型
我想做GMM分析 请问是直接做 ...

jinyuguo 发表于 2017-2-1 21:07
对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不 ...

jinyuguo 发表于 2017-2-1 21:07
对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不 ...

lopez93 发表于 2014-3-26 00:14
正确的做法：

你先xtreg, fe，结果底下有个F test that all u_i=0，这个检验如果不通过，即p值很小，那么 ...

Rapheal22 发表于 2017-3-13 14:02
同求，选了微观企业的样本，随机效应做出来的结果比固定效应好太多，fe的完全不显著，但是豪斯曼检验显示 ...

jinyuguo 发表于 2017-2-1 21:07
对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不 ...

Rapheal22 发表于 2017-3-13 14:02
同求，选了微观企业的样本，随机效应做出来的结果比固定效应好太多，fe的完全不显著，但是豪斯曼检验显示 ...

在路上mm 发表于 2018-2-13 16:18
请问楼主后来是怎么说明选择随机效应模型的呢？

葫芦娃大王 发表于 2018-2-14 09:57
同问？请赐教

尛漫 发表于 2018-3-13 20:58
您好，我遇到了和你一样的问题，混合回归显著，但固定效应回归不显著，请问楼主最后是怎么解决的，不胜感激

尛漫 发表于 2018-3-13 20:58
您好，我遇到了和你一样的问题，混合回归显著，但固定效应回归不显著，请问楼主最后是怎么解决的，不胜感激

Rapheal22 发表于 2017-3-13 14:02
同求，选了微观企业的样本，随机效应做出来的结果比固定效应好太多，fe的完全不显著，但是豪斯曼检验显示 ...

jinyuguo 发表于 2017-2-1 21:07
对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不 ...

森林巧遇 发表于 2019-2-23 18:11
您好！您的说法中的第二点有相关文献吗，有文献的话麻烦推荐给我参考下，感激不尽！
目前我的数据也是各 ...

haty23 发表于 2014-3-26 01:04
麻烦重修一遍国外的计量经济学 教材 再来问吧  一点计量理论框架都没有  说了你也云里雾里

haty23 发表于 2014-3-26 01:04
麻烦重修一遍国外的计量经济学 教材 再来问吧  一点计量理论框架都没有  说了你也云里雾里