1首先引入一个经典面板帖子的观点“对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程。而对于全国范围内的估计来说,由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权估计法(Cross SectionWeights, CSW) ”原帖地址如下：https://bbs.pinggu.org/thread-466744-1-1.html
2我的问题很特殊，我做的2005年-2009年的面板数据，符合CSW的条件，但问题，在于我引入的社会资本变量，（由于社会资本变量是通过调查数据构造的，在特定年份调查的来的）假定几年时间内保持不变，这样我不能基于省份的横截面个体使用固定效应模型，因为矩阵是退化的，所以我只能在面板中引入东中西虚拟变量（实际中引入两个，一个做对照组避免虚拟变量陷阱）这样有符合了SUR的情况，我不知道该怎么选择了？？？？？求大牛指点。
3最后一个问题，在Eviews中可以在weight中选择  GLS   ：Cross-section weight  。   对截面个体加权
但是在高铁梅的PPT中介绍了一种处理更为一般的异方差情况的方法，就是怀特方法，这在Eviews中可在Cofe   covariance  method中选择：White  cross-section中    。我的问题这两种方法一般怎么选择，还有我实验了同时选择两中法，发现效果相当的好，不显著的也显著了，那么两种方法同时使用是否有问题，这样是否会对数据处理过渡造成的？？？？？求大牛，求解答
谢谢