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近日，我在分析面板数据时，考虑到面板数据的截面异方差和序列相关问题，就采用了似然不相关回归方法(SeeminglyUnrelatedRegression,SUR），花了不少时间把估计结果都弄好了，突然发现几篇还不错的文章中认为，当面板数据的截面数目要是大于时间序列数目时，就不能采用sur。
我的面板数据，截面是13或16个行业，时序是9年，（按上述说法，那就是不能采用sur了）在此基础上，如果经检验截面间存在异方差和序列相关的话，严格的说，能否采用sur方法呢，我想进一步确认一下上述说法是否有理论根据，不知那位兄弟能给俺解答一下？
（我查了一些教材，对此都好像没有讲明，也有一些发表杂志级别挺高的文章（包括国外文献）中截面数目大于时序数目，仍然也采用了sur方法）
[此贴子已经被作者于2006-6-5 13:06:03编辑过]
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