请问，在解决模型分组时系数的组间差异检验时，参考文章《如何检验分组回归后的组间系数差异？》连玉君，廖俊平。其中有提及可以用Seemingly Uurelated Regression的方法来检验组间系数差异是否显著的问题。其提供的stata步骤为：首先分组单独回归，并储存结果，再使用命令suest，最后检验系数之差是否显著。code如图所示。 其中，step1和step2都会得出系数结果，但两者是一样的。如下图


想问若基于SUR的suest命令和分别回归所得的系数一样的话，那不就是在单独分组的基础上得到系数，直接比较了，和文中所说的单独比较由于组间error term相关导致估计产生问题的说法矛盾。所以我比较困惑，还希望有老师同学可以解释下，谢谢