消除异方差会改变变量的系数吗？ - 经管之家

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消除异方差会改变变量的系数吗？

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收藏 2014-03-31

在怀特检验出异方差后，如下
White's test for Ho: homoskedasticity
      against Ha: unrestricted heteroskedasticity

      chi2(4)    = 217.84
      Prob > chi2  = 0.0000
进行WLS消除异方差，R2升高，显著性改善，而变量的系数也发生了一点变化，这正常吗?

我看课件的时候记得是不会改变系数的大小的，求解

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2014-11-3 12:48:23

我就是这个问题啊，很苦恼！

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2014-11-3 15:30:24

这是非常正常的，加权最小二乘法会改变估计系数。如果你使用robust方法，则系数不变，因为变的只是计算方差的方式。

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