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模型存在异方差怎么办？
fdmyang
25552 8
2011-12-03
做了heteroskedasticity 检验（如下图），初步估计是异方差，求教：1这会影响我的model？2.怎么解决这个问题？？感谢！！ 未命名.jpg
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lxfkxkr
2011-12-3 12:45:10
用怀特检验后再用加权最小二乘法消除
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fdmyang
2011-12-4 11:53:01
lxfkxkr 发表于 2011-12-3 12:45
用怀特检验后再用加权最小二乘法消除
感谢！！是的，confirm 是异方差问题，我用white 也做了检验。请教您讲的加权最小二乘法是指下面这样运行吗？或者还要在 heter- white 这一项也选上进行运行？ 再次感谢！
最小二乘.jpg
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ahwbd0210
2011-12-4 13:50:43
点Weighted LS/TSLS 这项 然后输入权数序列，具体权数得看你的模型了，有取残差平方和的倒数，也有取残差开方的倒数，这个权数选择有一定的任意性，还得具体问题具体对待了
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fdmyang
2011-12-4 15:13:32
再次感谢楼上两位朋友。另外忘记说我这个是panel data （面板数据），hausman test的结果是fixed effect method, 有朋友说我应该用下面这个进行加权最小二乘，我做了后得到是另一个结果，再次请教我应该选用哪一个进行加权最小二乘？？感谢！ 111.jpg

此方法下，我得到结果如下：请问这样对吗？？感谢！
二小.jpg
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Mertesacker
2011-12-4 21:42:21
GLS法

或者使用稳健标准差
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