各位大神，最近做毕设，讨论不同行业的各教育阶段的教育回报率的不同。
看文献发现有两种做法，一种是按照行业分出子样本，然后挨个做回归。另外一种是不分样本，加入行业虚拟变量做回归。
我现在面临的问题是：
1. 如果按大样本做的话，因为自变量中会出现行业和自变量两组虚拟变量，所以会出现行业、教育阶段、以及两者的交互项，多重共线性的问题会比较严重。
2. 而如果用分样本的话，即使heckman两步法解决了样本选择问题，仍有人提出样本间不能对比的问题。
所以来请教各位大神，哪种方法更合理？或者，可以通过哪种标准，可以判断应该使用哪种方法？（看格林的计量经济学，似乎应该比较分样本的扰动项方差是够一致？）

急求各位大神的答案。谢谢各位！！