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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8321 10
2015-09-21
如题,有一篇英文文献原文为:In the first stage, we run 5000 probit equation on Core NTBs (one for each product) explained by the instruments discussed above, to obtain the Mills ratio (the ratio of the probability density function and the cumulative density function of each observation). The second stage equation adds the Mills ratio of the probit model describing the……
现在我想模仿作者的做法,用probit模型做一个回归分析,但我对probit模型了解不够深入,请问如何在stata中求出Mills Ratio?应该使用什么命令?另外作者用的是Heckman 2阶段回归方法,请问命令该如何写?(如果命令中需要写变量,那么因变量用y表示,自变量用x1、x2……表示)
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2015-9-21 13:18:17
另外说明一下,第一阶段为probit回归
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2015-9-21 13:50:04
http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec5040/selectivity.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/eacspd/chapter17.htm

最好还是不要自己分步骤写,
因为计量经济学教科书上专门写的 heckman方法,
如果自己手动分步骤估计,那么的第二步参数是容易估计的,但是标准误是需要专门调整的,否则标准误是错误的。
页面提取自-16. 微观经济计量学-方法与应用-(美)卡梅伦d.jpg
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2015-10-31 01:01:07
蓝色 发表于 2015-9-21 13:50
http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec5040/selectivity.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examp ...
请教版主,这是哪本书中的内容?
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2016-1-8 15:52:19
蓝色 发表于 2015-9-21 13:50
http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec5040/selectivity.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examp ...
你好,第一个链接的文件已经链接失效了,能把文件发上来么,谢谢
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2016-1-8 16:37:07
hua2007 发表于 2015-10-31 01:01
请教版主,这是哪本书中的内容?
微观经济计量学:方法与应用
A.科林·卡梅伦(A.Colin Cameron) (作者), 普拉温·K.特里维迪(Pravin K.Trivedi) (作者),
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