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求助heckman两步法的固定效应怎么实现？
念右眸_.c
10506 9
2016-04-20
在论坛里查到xtprobit模型不能控制固定效应，但是看到很多文献都有控制行业虚拟变量、年份虚拟变量、省份虚拟变量的固定效应，heckman模型也是有控制固定效应的文献。这是怎么实现的呢？stata命令是什么。万分感谢。

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夏目贵志
2016-4-24 23:12:38
直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。
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念右眸_.c
2016-4-28 12:47:14
夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:12
直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。
试过了 并不行
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念右眸_.c
2016-4-28 18:58:24
夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:12
直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。
今天加入i.industry变量。具体的命令 ：heckman y x1 x2 i.industry,select(L.y x1 x2) nolog。请问这个就是控制行业的固定效应了吗？
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念右眸_.c
2016-4-28 18:59:37
夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:12
直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。
之前搞错了，把i.varname加到select那里去了。现在改了，运行可以出结果。请问这个是否就是固定效应的结果啊？
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zabbyy
2017-3-27 15:03:47
念右眸_.c 发表于 2016-4-28 18:59
之前搞错了，把i.varname加到select那里去了。现在改了，运行可以出结果。请问这个是否就是固定效应的结果 ...
是的 i.var 就是控制var固定效应  基本适用于每个模型 祝好运
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