各位大牛,小弟最近在做毕业论文,遇到一个面板问题,
我的面板截面N=20,时序T=150,并且在解释变量中加入了因变量的滞后一期,所以是动态面板模型:y=y(t-1)+x1+x2+x3+e
之前看帖子说GMM适用于N较大T较小的情况,所以我的情况不适合用GMM。
另外国外的paper和stata 上xtabond2命令的说明文件中又说当T足够大时,可以用组内FE回归。
所以我的第一个问题是:样本的T=150足够长么,我的数据可以直接用组内回归做动态面板么?
第二,如果第一问可以用fe,我在做完(y=y(t-1)+x1+x2+x3+e)FE回归之后,做了xtserial序列相关检验,这时候,有序列相关问题,怎么解决,可以用GLS(xtgls , panels(hetero) corr(ar1))么?也就是说GLS适用于动态面板么?
问题比较复杂,希望大牛帮助回答,非常感谢!