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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2014-04-02
广义矩估计GMM从工具变量与误差项正交出发,构造了一个正交条件方程,当这个正交条件方程恰好识别(有唯一解)时,那么就是一般的工具变量法。
  许多教材上说,当方程过度识别时,通过构造估计量与零之间的距离公式就引申出来了GMM方法。
  我的问题是,方程过度识别是不是指的方程有许多解呢? 为什么不从方程有唯一解,有许多解,和无解三种情况来分析呢?
  请大神赐教。

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