本人按照普林斯顿大学
1，dta导入的数据应为数字，才能进行回归分析。一般数据库下载的都是字符型，先转为数值型。字符型在stata中显示为红色，无法进行运算。这样就会导致出现no observations的问题
2，对数据进行处理之前应该按某个变量进行sort，比如，sort company_id
3，merge应该使用新命令，即加上m:1这些
merge m:1 company_id using eventcount
merge m:1 company_id set using eventdates2
4，forvalues i=1(1)N {
l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1 drop p
}最后这个步骤，不要直接复制，要browse自己的表中，id一共有多少个，比如我的样本中id有354个，因此，取N为354.（自己傻傻的用N算了好久，老是告诉我说invalid syntax，哎）
论坛中有过关于下边这些程序运行的问题，运行之后会出现invalid syntax：
forvalues i=1(1)`N' {
qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1)
predict p if id==`i'
replace predicted_return = p if (id==`i' & event_window==1)
drop p
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+---------------------------------------------------------
id | 426,123 155.1188 105.8226 1 322
就可以看到id的最大值是322啦！
总数应该是322个而不是323吧，楼主还是蛮力厉害的，其数据还是蛮好的，除了最后一个除323进行检验有些不理解也觉得不合适外都可以
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