协整:    http://jpkc.sdau.edu.cn/jingmao/ ... %A8%A1%E5%9E%8B.ppt

var:         www.sds.ynu.edu.cn/docs/2011-11/20111105174530485462.ppt‎

上面两个你要是只用用没必要搞那么清楚原理
半衰期最简单:  http://homepage.ntu.edu.tw/~sschen/Book/Slides/Ch3AR.pdf

记得给分噢.楼主

不是很精通，可以看看吗？

网上贴的，不用给论坛币。

本质上协整是讲醉汉牵着狗的故事，狗走远了醉汉拉绳，狗走近了醉汉嫌绊脚踢走。看似2个无规律的混乱轨迹，但是中间的绳子就是协整关系的关键。

Granger当初提出这一概念时认为：如果经济上两个变量之间存在因果关系，那么原因应该先发生，结果在原因之后发生。因此，Granger认为反过来也成立，即先发生的事情，并且可以提高后发生事情的预测精度的话，就认为先发生的是后发生的原因。所以， Granger把他的方法命名为“因果检验”。 Granger “因果检验”容易把时间上发生在前的事件误认为是原因。准确地说Granger “因果检验”是检验变量  x  对变量  y  是否有预测作用，而不是检验两者在经济上的因果关系。

VAR是反映一组外部冲击对所研究的因变量的影响的，和普通回归的差异主要是自变量里加入了p阶因变量（内生变量）的滞后项，看其余的外生自变量对其的影响是怎么个按时间削减的。要是有数据不平稳，得看有没有协整关系，不然就成了两个没啥关系的东西搅和在一起了。

问题补充：【怎么测算一个冲击的半衰期？】

谢谢你啊！

问题补充：【怎么测算一个冲击的半衰期？】