通过对成分股和综合指数历史数据的分析，运用计量经济学eviews软件对指数与成分股之间的相关关系进行了探究，得到了权重股和综合指数之间的回归方程，从回归方程中可以看出权重股在股指期货套期保值中具有及其重要的作用，因为相关性越高应用其进行套期保值的效果就越好。接着在回归方程的基础上，通过模型实例分析对我国推出股指期货进行套期保值的效果进行了探究，并最终得出我国股指期货套期保值能将股票市场70%的系统性风险转嫁到期货市场的结论。

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[此贴子已经被作者于2008-3-22 11:46:31编辑过]