最近的讨论很有意思，不过能否都放到一个帖子里面进行？不仅便于大家参与，也便于一般同学阅读。

另外，学术讨论、交锋，等等，什么都好，就是不要涉及人身攻击(我不是专指，大家都心平气和一些)。

能把能一些術語翻譯成英文

因爲我學計量從頭到尾都是英文， 大多我都不知道對應的中文術語

第一个， 我初步的建议是： 基本上会采用 bootstrap，可能进一步 Monte Carlo studies；

而这都跟 Null hypothesis下的 PDF 有关。 Davidson & MacKinnon 对於 White Estimator 的观点，或许能提供你一些启发！

第二个， 这得好好想想，呵呵！ 不过， 我是比较务实的人啦， 如果都是蒙着眼睛摸象，就都是各自凭着自己最熟悉的"想像"去描绘；如果，真摸着象，从头摸、从尾巴摸，起使差异当然大，但整个摸完後，两相对照，还不就是一头大象！ 争论这个咚咚， 你可能得去找另一个 J.M. Keynes。

呵呵！按你的意思，我们就只讨论些被别人咀嚼过的东西吗？那样还叫讨论吗？叫学习！所以我不知道这是否是台湾教育的弊端：什么问题都找出处，找权威！而没有批判精神！

你的务实指的是什么呢?是学一些拿来就能用，就能赚钱的显学吗？如果是的话，虽然你诚实，坦然，但是以务实的姿态你是完全没有资格批评大陆的一切的！如果你的务实是指一步一步的漫漫学习的话（就像你的摸象轮）那么你的水平还完全没有达到能回答回归问题的高度

求求你不要再说题外话了！我提了众多问题，你的回答除了指书之外，没有什么！

我跪求你把你对回归的那个问题发表一下你的看法（比起你的题外话，回答这个问题不会浪费你太多时间），看了你的观点，就知道你的斤两了，如果你是那种伪装的学识深厚者，我以后就不会再和你浪费时间了！

再次跪求你对回归问题的答复！

1，有很多统计量是在大洋本情况下渐进服从某分布（中心极限定理），这时候涉及到一个收敛速度的概念，那么，在做实证的时候，是否应该根据收敛速度计算出用渐进分布进行检验的误差，或者计算出在误差允许范围内的最小样本数量？It depends on whether you could get analytical expression. generally, an econometrician should do some simulation to check or compare the power of the test when they are giving a new test. some researches just refer to other's simulation results on small-sample properties.