一阶单整的3个变量存在长期协整关系，接下来改如何建立VAR或者VEC

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收藏 2014-04-14

已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。
疑问：LZ接下来改怎么做？
（LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来）
（LZ只知道在没有协整关系的条件下，可以建立无约束的VAR模型，可是，现在突然来了一个有协整关系的，怎么破，，，，，，，）

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未小落

2014-4-14 20:35:48

顶。。。。求高人。。。。

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未小落

2014-4-15 10:49:38

顶，写论文急用啊~

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胖胖小龟宝

2016-2-2 14:21:14

一般平稳的序列建立VAR 协整的序列建立VEC 两者都用原始数据建模即可

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Dean1993

2017-3-19 00:30:18

未小落发表于 2014-4-14 16:57
已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。
疑问：LZ接 ...

易丹辉的原文是“VEC模型只能用于有协整关系的序列建模”。个人认为，不管是不是同阶单整，用原序列都可以建立var，之后做模型的稳定性检验就好。

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刘坤123

2018-1-10 19:02:04

确定滞后阶数和协整关系个数，最后确定协整方程

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