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36733 11
2014-04-15
求问为什么BP显示有异方差,而white显示没有?多谢各位老师!!
estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of lnup

         chi2(1)      =    97.69
         Prob > chi2  =   0.0000


estat imtest, white
White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(166)    =    175.24
         Prob > chi2  =    0.2965

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------
              Source |       chi2     df      p
---------------------+-----------------------------
  Heteroskedasticity |     175.24    166    0.2965
            Skewness |      62.72     24    0.0000
            Kurtosis |       7.76      1    0.0053
---------------------+-----------------------------
               Total |     245.73    191    0.0046
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2014-5-8 22:11:51
BP检验与White检验的区别在于,White检验在回归方程中存在解释变量的平方项和交互项,所以可以把BP检验看成White检验的一个特例,对于你这种情况,你可以使用estat hettest varlist 命令,分别检验解释变量的异方差性,然后做出一个相对合理的判断。
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2014-12-2 14:17:39
hettest  后面要接自变量。你不接,是针对 y 做的结果。
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2016-12-20 19:27:31
非常感谢楼上两位的解答,也给了我启发
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2018-1-4 20:33:15
考试要用到,谢谢楼主
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2018-1-14 00:32:11
请问BP检验可以针对单独的解释变量吗,还是只能所有解释变量一起检验?
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