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4860 6
2014-04-17
matlab程序如下,谁能告诉我,是怎么实现一个节点到另一个节点的?
B(t) A(t) Y(t)之间的关系是怎么来的啊?实在是看不懂啊,谢谢各位大侠。
SimulDFs=zeros(1,Step);
SimulRates=zeros(1,Step);
SimulDates=zeros(1,Step);
NewRandom=zeros(1,Step+1);
dt=1/365;
for i=2:Step+1
    t=(i-1)*dt;
    T=t+Swap.Length;
    B1=(1-exp(-Swap.Alpha*t))/Swap.Alpha;   % B(t)
    B2=(1-exp(-Swap.Alpha*Swap.Length))/Swap.Alpha;  % B(T-t)
    B3=(1-exp(-Swap.Alpha*2*t))/Swap.Alpha;  % B(2t)
    A=(Swap.Sigma)^2*B2/2*(B2*B3/2+B1^2);
    DF1=exp(-t*RateInterpolation(TermStructure(2,:),TermStructure(1,:),t)); %Dt
    DF2=exp(-T*RateInterpolation(TermStructure(2,:),TermStructure(1,:),T)); %DT
    NewRandom(1,i)=exp(-Swap.Alpha*dt)*NewRandom(1,i-1)+sqrt((1-exp(-2*Swap.Alpha*dt))/2/Swap.Alpha)*RandomNum(i-1,1); % Yt
    SimulDFs(1,i-1)=DF2/DF1*exp(-A-Swap.Sigma*B2*NewRandom(1,i));
    SimulRates(1,i-1)=log(SimulDFs(1,i-1))/(-0.5033);%(-Swap.Length);
    SimulDates(1,i-1)=datenum(Swap.ReferenceDate)+i-1;
end
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2014-4-17 17:32:31
顶起来,不要沉啊
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2014-4-20 07:04:19
hull-white 有解析解吧?
NewRandom 从i-1到了i
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2014-7-24 17:27:31
tianjinxtl 发表于 2014-4-20 07:04
hull-white 有解析解吧?
NewRandom 从i-1到了i
我指的是离散化那种形式的,直接模拟出一条利率曲线出来
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2014-7-25 14:34:07
也可以用二叉树啊
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2014-8-1 16:03:26
fantuanxiaot 发表于 2014-7-25 14:34
也可以用二叉树啊
汗,不要树不行吗?
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