如何校准hull-white模型 - 经管之家

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如何校准hull-white模型

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收藏 2008-10-15

在已知知道国债及其利率期限结构的情况下，如何利用它校准hull-white模型？

恳请各位高手赐教，小弟很着急，做毕业论文急用，在此不胜感激。

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2008-10-15 21:00:00

大家别只是看啊，希望高人指点啊！急用，拜托了。

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2008-10-16 12:17:00

论坛里不会没有人不会吧？

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2008-10-16 12:35:00

这种问题明显google一下就可以了，你要做文章就别想偷懒

http://en.wikipedia.org/wiki/Hull-White_model

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2009-8-14 20:47:47

建个用hull-white的公式建一个 trinomial interest rate tree 然后用optimization 来计算各个参数呗~

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