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混合回归,FE还是RE?
楼主
liangqiaohui
5734
1
收藏
2014-04-21
最近在做论文,有几个问题想请教一下各位大仙:
1. 拿到面板数据的操作顺序是否应该是:先判断是混合回归还是存在个体效应(LM检验),然后判断是固定效应还是随机效应(豪斯曼检验)?
2. 时间效应是否应该只是在固定效应模型中考虑,随机效应模型里用考虑么?
3. 如果考虑时间效应,做豪斯曼检验是需不需要加上时间的虚拟变量?还是在判定后,在实际回归中再加入?
求教各位高人!谢谢!
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全部回复
沙发
crystal8832
2015-2-14 09:21:43
1,是的
2,一般来看,如果你的T较小不需要考虑时间效应
3,可以加入时间虚拟变量,然后对虚拟变量做联合显著性检验
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