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如何自己编写加权最小二乘法
xingzhaoh
17565 9
2014-04-25
最经在研究最小二乘法和加权最小二乘法，
现在不知道怎么自己来编写加权最小二乘法？
哪位大侠为自己编写的例子来分享一下？
不胜感激
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lww1993
2014-4-25 10:26:47
你试一下nls与lm，下面有很多的例子。一个用的是nonlinear least squares,一个用的是least squares,里面的weights参数可以设置权重。
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凸集分离定理
2014-4-25 12:25:00
只用自己定义一个权重函数矩阵，再套公式就行了，编程的时候只是矩阵乘法，矩阵逆，实在没有什么可写的。
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wtxhpx1991
2014-4-25 13:09:43
凸集分离定理 发表于 2014-4-25 12:25
只用自己定义一个权重函数矩阵，再套公式就行了，编程的时候只是矩阵乘法，矩阵逆，实在没有什么可写的。
正解。这种问题还是应该仔细去看一下参考书目比较合适
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xingzhaoh
2014-4-25 14:20:30
wtxhpx1991 发表于 2014-4-25 13:09
正解。这种问题还是应该仔细去看一下参考书目比较合适
给个老的参考书籍可以吗？
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wtxhpx1991
2014-4-25 17:49:48
xingzhaoh 发表于 2014-4-25 14:20
给个老的参考书籍可以吗？
老的不清楚，不过任何一本回归分析的书中应该都会提到加权最小二乘的公式。您可以参考一下何晓群老师的《应用回归分析》
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