加权最小二乘法的回归结果为什么没有常数项？

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收藏 2009-01-03

<p>异方差的情况下用加权最小二乘法，在方差已知的情况下。为什么回归结果中没有常数项？</p><p>谢谢</p>

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2009-1-3 09:44:00

看了半天也不能太确定，是否是因为

回归的式子已经乘了它各自的权重，而这个式子的error term 已经变成了同方差，恰好等于1，这个1就变成了常数项？

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2009-1-5 19:54:00

不是，是对每一个变量除以一个加权因子，因而常数项除以加权因子就变成了一个变量，此时回归就是没有常数项的回归了

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2009-1-6 05:37:00

谢谢楼上的，完全明白了！

惭愧！我就是没有反应过来，以前的那个常数项已经不是常数项了！

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2013-8-14 08:44:40

楼主是否使用的是 reg y x [aw=weight] ?
其应该有常数项啊。

另， wls0 有 noncons 选项，表明应该也可以有常数项的。

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