stata中系统GMM用什么命令来完成？

孙悟空奥巴马

18486

收藏 2014-04-25

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如题。有因变量Y，自变量X1，控制变量X2、X3。用最小二乘回归的命令是regress Y X1 X2 X3 _I*，那么用系统GMM(广义矩估计)回归的命令是什么呢？另，ivreg2 y x1 x2 x3 x4,gmm2s，这个命令是什么意思？
望不吝赐教！

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Stata GMM Command

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Eugenechan002

2014-4-25 21:58:57

Stata GMM Command

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孙悟空奥巴马

2014-4-25 22:14:01

Eugenechan002 发表于 2014-4-25 22:09
Stata GMM Command

谢谢了有没有中文的

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肖童

2014-4-26 09:42:04

第二个问题：应该是两步GMM的命令
第一个问题：我觉得是ivregress gmm 不过这里没有给出相应工具变量。

有关 GMM 的 Stata 命令为
ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2) (两步 GMM)
ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),igmm (迭代 GMM)
estat overid (过度识别检验)

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shllemon

2014-4-26 14:06:29

你的ivreg2后面加gmm2s就是广义矩回归，2-step gmm

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liaoqiyun

2017-1-12 14:39:28

请问楼主，这个变量需要自己找工具变量么

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