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2014-04-25
一般看计量模型好不好,大家除了看拟合优度以外,还侧重看哪些指标的?
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2014-4-25 22:59:25
你好,一般除了看拟合优度,还要看是否符合模型假设,也就是说,比如你做经典线性回归,就会用到高斯马尔科夫假设,也就是残差项是否服从均值为0,同方差,序列不相关等假设,这些都是你需要检验的,具体统计量你可以看看书,基本用的统计量有JB统计量,DW等,最后,你也需要看下是否存在多重共线性!
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2014-4-25 23:05:14
杨梅吐气 发表于 2014-4-25 22:59
你好,一般除了看拟合优度,还要看是否符合模型假设,也就是说,比如你做经典线性回归,就会用到高斯马尔科 ...
如果有多重共线性,例如有一个解释变量没通过T检验,但真的不想把这个解释变量给剔除掉,有没有比较好的方法弥补多重共线性的呀
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2014-4-25 23:14:56
moretc 发表于 2014-4-25 23:05
如果有多重共线性,例如有一个解释变量没通过T检验,但真的不想把这个解释变量给剔除掉,有没有比较好的方 ...
有的,低端的你可以使用逐步回归(前进法,后退法,逐步法),中等的话你可以使用岭回归、主成分回归,高端的话,你可以使用lasso变量选择或者贝叶斯变量选择。我建议你使用主成分回归,在不丢失任何变量的情况下进行降维,形成若干个正交的变量!
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2014-4-26 19:25:10
杨梅吐气 发表于 2014-4-25 23:14
有的,低端的你可以使用逐步回归(前进法,后退法,逐步法),中等的话你可以使用岭回归、主成分回归,高 ...
求教:本人想用pls或是其他能消除多重共线的方法估计一下CD函数,哪些方法得到的参数还能代表各自变量的弹性系数?
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2014-4-26 20:46:19
杨梅吐气 发表于 2014-4-25 23:14
有的,低端的你可以使用逐步回归(前进法,后退法,逐步法),中等的话你可以使用岭回归、主成分回归,高 ...
工具变量法属于上面那个方法下的啊?
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