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DID中的多期treat问题
hqs00000
23480 32
2014-04-26
如题，在做政策评估的时候，个体是否接受处理treat都不是在同一个时点，比如营业税改增值税事件，全国那么多个城市，假设2008先有5个城市先试点，到了2009年后  又有8个城市试点，再等到2011年后又有十个城市试点，要想整体上比较营业税改增值税对公司税负的影响，这里做DID事必要的。但是由于个体接受处理的时间不统一，分布在不同的时点，在寻找控制组的时候需要特别小心，很可能你找到控制组就成了下一次某个年度的处理组了，即使使用PSM也没办法处理这个问题。此外，还需要对treat进行时间统一性的处理，把不同时间点上的处理组统一到一个点，这样才能分辨出接受处的前理后时间，进而计算出处理的效果。问这个时候怎么做DID呢，stata中如何实现呢？      公司金融里有好多这样的DID问题，比如tianxuan（2013）发在JFE的文章：分析师关注影响公司技术创新问题。作者利用的外生事件比较特殊，作者利用证劵公司是否破产这个事件来考察分析师如何影响公司技术创新活动（证劵公司破产了，那么公司的分析师就需要另寻工作）， 证劵公司破产不是在同一个时间点，有的证劵公司在03年破产，有的在05年  07  08 09可能都有 也可能没有。这个时候很明显个体是否接受处理不再同一个时间点上。作者明确他使用的是DID的方法，我就很好奇他们是怎么做出来这个多期treat的DID的。



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financetyuan
2014-4-27 08:32:40
hqs00000 发表于 2014-4-26 20:29
如题，在做政策评估的时候，个体是否接受处理treat都不是在同一个时点，比如营业税改增值税事件，全国那么多 ...
在matching variable里加入year dummy
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hqs00000
2014-4-27 09:46:58
financetyuan 发表于 2014-4-27 08:32
在matching variable里加入year dummy
我之前是这么做的，可是感觉还不是很靠谱啊
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financetyuan
2014-4-27 17:26:06
hqs00000 发表于 2014-4-27 09:46
我之前是这么做的，可是感觉还不是很靠谱啊
你说的那篇JFE里面用的的natural experiment我也见过，他应该是直接选取前一年和后一年的difference，然后选择匹配的control，再比较difference in difference, 不过我确实见过直接用year dummy来匹配不同年份的，也没有说只有同一年的observation才能匹配嘛
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hqs00000
2014-4-27 21:19:09
financetyuan 发表于 2014-4-27 17:26
你说的那篇JFE里面用的的natural experiment我也见过，他应该是直接选取前一年和后一年的difference，然后 ...
你说的我也见过，多佛罗他们的研究就采取这种方法，不过这种方法在我们公司金融这边没人用
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financetyuan
2014-4-27 22:17:38
hqs00000 发表于 2014-4-27 21:19
你说的我也见过，多佛罗他们的研究就采取这种方法，不过这种方法在我们公司金融这边没人用
corporate finance里面也有，最近NYU 的一篇working paper就是用的year dummy
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