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2014-04-28
各位,我想问一下:我做GARCH模型的时候,原始时间序列不是平稳的,我便进行了一阶差分处理。并用一阶差分处理后的时间序列构建的GARCH模型。得到的均值方程和条件异方差方程就是最终的结果么?     还是要最终变为原始数据的两个方程?     还有就是构建完GARCH模型后还需要进行那三基本种计量检验么?
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2014-11-11 09:33:39
得到的条件异方差方程就是最终结果了,他本来就是对一阶差分的数据做的,所以我觉得不用再回到原始数据了。基本检验应该就是参数和模型整体的检验了吧~
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