某基金收益率自相关和偏自相关检验结果如下图

问两点：

第一，这样的数据，用AR模型来估计序列的话，AR的阶数应该怎么判断？本人计量小白，求手把手指点……

第二，而后，又应该怎样用garch模型来拟合这些数据呢，看了几篇论文，具体操作都没整明白呀。

第三，如果存在下面的自相关，而且ADF检验也无法通过（序列非平稳）的话，是不是garch分析就彻底没法做了？