平稳性检查 - 经管之家

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收藏 2014-04-30

本文所选取的数据时间跨度为2008-2013年，其中2008-2013年的数据来源于衡阳市国民经济和社会发展统计公报。本文选取衡阳市全社会生产总值（G D P）作为衡量经济增长的指标，全社会固定资产投资（FI）作为衡量投资需求的指标，计量单位均为亿元，为消除时间序列的异方差性，对全社会生产总值和固定资产投资取自然对数，即分别用lnGDP和lnFI 表示进行对数变换后的实际全社会生产总值和实际固定资产投资额。（二）平稳性检验在经典的线性回归模型中，通常假定序列是平稳的，但是经济领域中的许多时间序列数据的产生过程是不平稳的，时间序列则表现为非平稳性。若变量数据的生成是非平稳的过程，则在对这两个非平稳的时间序列做回归分析时可能会引起虚假回归。因此，在进行两个时间序列数据的回归检验之前，为了避免在对他们进行回归分析的过程中出现“伪回归”现象，首先对上述两个变量进行平稳性分析。本文采用 A D F 单位根检验（aug m ent D ickey- Fuller tese）对lnGDP 和 lnFI 两个时间序列数据进行平稳性检验，检验结果如表 1 所示。由检验结果可见，lnGDP 和lnFI 两个变量A D F 检验值都大于 10% 的显著性水平下对应的临界值，则拒绝零假设，即lnGDP和lnFI 都是非平稳的。而经过一阶差分后的两个变量的 A D F 检验值都小于10% 显著性水平下的临界值，因此这两个序列的一阶差分是平稳的，即为一阶单整体，变量之间存在长期稳定的关系，记为I（1），接下来利用协整分析变量间是否存在长期稳定的关系。数据：

	全社会生产总值（G D P）	全社会固定资产投资（FI）
2008	1000.09	305.80
2009	1168.00	441.91
2010	1420.34	641.15
2011	1746.44	802.79
2012	1957.70	1072.38
2013	2169.44	1446.60