最近被老板鄙视了，老板让做dual curve bootstrapping (OIS+Libor),我说只会做libor curve,没听说过OIS。老板狞笑着说，其实我打算让你做multicurve的。。。不过其实老板人很好的，马上给我找了阅读材料，都是bloomberg最新的。一份是 Mercurio 的 ppt Mathematical Modeling of Interest Rates: Challenges and New Directions，还有一份是kushnir的doc [Bloomberg Kushnir09] Building the Bloomberg Interest Rate Curve Definitions and Methodology. 拿出来和大家分享，真的很实用。