各位大神~~
妹纸在对每只A股每年的日收益率进行回归分析（自变量是市场日收益率），我只需要每一年的回归分析中，方差分析的模型平方和，以及误差平方和。别的什么都不要，只要这两组数据。求大神指点，提取出这两个值，并输出到csv文件，或spss中。（我的版本有些问题，数据不能从Excel导入，也无法导进Excel中）。附件中有部分数据。
下面是我进行回归的代码：
proc reg data=mylib.ttt;
model returnI=returnM;
by number;
run;
求大神救命。。。在线等~~
P.S. 一定要够详细。。。越详细越好。。妹纸是电脑小白。。。
附件不知怎么添加不上来。。
数据类型如下：
date                   returnM        firm         returnI     number
1998/08/01        0.0012         600000     0.00023    6000001998
1998/08/02        0.0013         600000      0.003       6000001998
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1999/01/04        0.0023         600001     0.0012      6000011999
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