我是一名本科生，刚开始学习时间序列和R语言，希望得到一些帮助。我想请教关于markov switching autoregressive model的问题。模型来自
Hamilton,1994《Time Series Analysis》第22章，基于这个模型我想找到R语言中现有的程序包，于是我找
到了一个“MSwM”,但是拟合的时候遇到了困难。

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问题是：msmFit()拟合之前一定要做一步lm()吗？我想对序列y建立自回归，但又没有外生变量x。然后我想了这

么个办法，就是把序列y截取一下构造成延迟1234阶的序列，然后用lm(y0~y1+y2+y3+y4)进行回归。

#这回换了个数据。

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我猜想是sw=c(T,F,F,F,F)的问题，其中的TF表示回归系数是否发生转换，我始终找不出原因。恳请了解这个模型或程序包的前辈解答，谢谢。