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如何选择最近到期和最远到期合约
楼主
fxx2010
1210
3
收藏
2014-05-10
悬赏
30
个论坛币
未解决
如附件,表a中从左到有是最后交易日依次递增的合约,每一列对应的是该合约自起始日到最终交易日的价格。我希望能够能在每一天选出该日最近到期的合约和最远到期的合约,或者是第二近到期的合约。。请问有什么方法。(最近到期的合约即最左边的合约,最远到期的合约为最右的合约)
另说明一下,表b是这些合约的最后交易日,从上到下的合约对应的是表a从左到右的合约,一一对应。我希望在选出每天最近和最远到期合约后,能用该两个合约对应的最后交易日减去该天的日期,得到其剩余到期天数。另外我也需要其价格。
再说明一下,表a和表B对应的是一个商品期货品种的,而我有N个品种需要处理,所以最好能把代码写成宏的形式,方便批量处理。
当然,最基本的要求就是能选出每天的最近到期合约和最远到期合约。。。
求指教
a:。
b。
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全部回复
沙发
fxx2010
2014-5-11 11:15:20
没人回答吗。。好吧,那简化一下问题,有没有相对简便的方法能将表啊中的数据形式转化成两列。即将4,5列的数据接到1,2列后面,再把7,8列的也接在后面,依次类推,直到所有数据都汇总到时期和价格的两列?
求指教啊?
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藤椅
jeozu
2014-5-11 17:09:47
描述不清楚~~~无法回答。
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板凳
playmore
2014-5-12 08:54:59
我大概看明白了你的意图,你的表格如果是列数固定,每行一个合约,每两列是该合约的一个日期和相应的结算价的话,可以用下面的方法来把原始表格转换为每行有三个变量(分别是合约ID,日期和结算价)的形式,举的例子比较简单,但你试下应该就能明白:
data x;
input a b @@;
datalines;
1 5 1 6 1 7
2 1 2 2 2 4
;
data x;
set x;
id=INT((_N_-1)/3)+1;
run;
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